StatPro Revolution为基金经理增加自下而上个股归因分析功能

来源:中国云南热线    日期:2013-02-26   


 

  Marketwire 2013年2月26日英国伦敦消息/明通新闻专线/--

  投资组合分析与报告服务全球领先提供商StatPro Group公司(AIM:SOG)今天宣布,StatPro Revolution在现有的自上而下归因分析功能的基础上,又新增了自下而上个股归因分析功能。新功能界面能帮助基金经理直观显示个股归因分析效果,能按比较基准将业绩分解为以下效果:

  ·增加效果:在比较基准之外选股产生的业绩

  ·排除效果:排除比较基准内的股票带来的业绩

  ·增持效果:增持属于比较基准的股票带来的结果

  ·减持效果:减持决策带来的影响

  这增强了StatPro Revolution在行业层面和资金层面分析资产配置和股票选择效果的自上而下归因模型。新功能界面以图表形式针对以上各种效果提供了五个自上而下和自下而上决策,可以让基金经理容易理解和解释哪些投资决策产生了影响。一个独立表格视图还可进一步分析投资组合和比较基准中所有个股的细节。

  这种分析还可用于对比同一投资组合在两个不同时期的表现,研究在选定时期的选股决策带来的增值效果。

  这种分析利用了经典的Brinson-Fachler模型,这个模型将投资组合的相对收益分解为资产配置收益和个股选择+交互收益。

  趋势图显示了投资组合中处于主动管理的股票有多大比例,以及与比较基准重迭的程度有多大。

  StatPro集团首席执行官Justin Wheatley表示:“我们认为,此前没有一种个股归因分析产品能这样清晰地显示选股决策对投资组合的实际影响。这真正有助于我们的客户向投资者解释他们的投资决策,改善沟通效果,增加透明度和建立信任。StatPro Revolution基于云计算,我们的所有客户都已可以使用这个新功能界面,且无需额外费用和升级工作。我们每六到八周都会增加一些新功能,让我们的客户受益。”

  想了解更多信息,请访问 www.statpro.com/revolution  。

  关于StatPro

  StatPro是面向投资领域提供投资组合分析服务的全球提供商。公司提供投资组合的业绩、归因和风险分析,每天有数百位投资领域专业人士使用公司的云服务完成综合分析、报告和发布工作。

  联系方式:Rachael Cooper

  rachael.cooper@statpro.com